市场的静态性

市场的静态性:对任何品种,任何数据、指标,在任何一个时间点,其向前的数值序列都是恒定不变的。 换句话说,已经成为历史的东西无法改变。笔者为什么开始聊这些抽象的东西了?因为目前暂时没啥好说的了。为了保持更新,就拿些观点说事吧。尽管这个观点在三年前就提出来了,不过其有效性并不会随着时间的推移而有任何变化。

我把我对市场的理解的第一点就放在这里。这条颠扑不破的真理,用来做为认知的基石实在是太可靠了。然而其现实的意义在哪里呢。

其实很简单,这一条公理对于开发haotrader这款软件本身就存在很重要的意义。因为某个时间点以及时间点以前的数据都是不变的,所以从当前时间点计算出来的各种常用衍生值都是恒定的。比如基础数据是1分钟数据,自然可以算出5分钟,1小时,天等各个周期的数据,也可以算出各种指标的值。由于这些值是恒定的,所以只需要一次计算,多处即可引用。是不是有点像那句口号”Build it once, use it anywhere”。

第二,绝大多数策略的构建,都是基于当前已经产生的数据。因此在任何一个时间点,均有一系列数据与之对应。如果把这些数据作为输入,策略即是输出3选1的数值。这就是一个函数的映射。

好了,扯点别的。因为现在主要精力都在交易系统的开发进程上,笔者并不打算过多阐述开发的细节,大概最多只会泛泛的谈几句。尽管如此,在有些观点上我还是可以说说的。首先我旗帜鲜明的反对不可量化的各种观点。譬如很多人所谓的盘感无法写成代码之类的。再比如波浪理论,缠论,这些不可量化/证伪的理论更是没有多大兴趣。接下来我要表示自己对开发量化交易平台的这个轮子深感欣慰,因为已经从多个方面给了我之前没有想到的好处。所以我在观点上跟某些大牛也不太一致,我认为只要有可能,造个属于自己的轮子是绝对有益的,尤其是当你打算在这个领域深耕的话。再一点就是对于策略复杂度的看法,因为我看过一些书籍,里面讲到简单的交易策略才是最有效的,同时也是一些论坛人士的看法。不过我认为自从人类从价格到图表,从图表到价格指标,从价格指标到价格波动性的研究方向来看,至少从归纳法的角度来说在市场的进化过程中有效策略应该趋向复杂而非简单。但是我需要强调一点,复杂的策略应该尽可能的由简单策略演算而来。

接下来的篇幅里我应该会继续谈一些观点,对其进行解释,可能包括演绎的方法和我所认为的现实意义。

Leave a Reply